GoldenTreeの資金管理機能について

　GoldenTreeでは伝説のトレーダー集団「タートルズ」が実践したといわれる高度な資金管理機能を実装しています。これは下記２つの文献を参考に製作したものです。

(1)タートル流投資の魔術　カーティス・フェイス　徳間書店 ISBN978-4-19-862426-2
(2)タートルズの秘密　ラッセル・サンズ　パン・ローリング株ISBN4-4-939103-18-8

　この資金管理機能により、GoldenTreeシリーズでは以下のことを実現しています。

・市場リスクの平準化（どの市場も１トレードあたりのリスクが同じです）
・たくさんの市場を同時安全にトレードできます。

以下に詳細を説明します。

　Ｎは１日あたりの平均的な価格変動（１日あたりの変動リスクRisk/day）を表します。この値はチャート画面のRisk/dayに表示されます。

　市場に関係なく同じリスクとなる単位を「ユニット」と呼びます。

　タートル・ルールによるとユニット数は資金の１％が標準です。RiskFactorパラメータ１０のときがこれに相当し、１日あたりの変動リスクが資金の１％に相当するユニット数が市場ごとに計算されます。

　このユニット数をもとに建玉のロット数を決めることで、市場リスクを平準化できます。つまりどの市場も同じ変動リスクでトレードできます。ユニット数と、これに対応する建玉のロット数は、チャート画面に表示されます。

　過剰なリスクを避けるため、ユニットの数を市場の性質に応じて次のように自動制限されます。

◦ Single 　売買の片側最高４ユニットまで
◦ Other　売買の片側最高6ユニットまで
• All　売買の片側最高１２ユニットまで

　Singleは同一市場＆同一方向＆同一EAでエントリー可能な最大数です。
　Otherは同一市場＆同一方向＆全EAの合計値の制限です。
　Allは市場やEAを問わない同一方向全ての制限です。

　制限は売り、買い別々ですので、Allでは理屈上最大２４ユニット（資金の２４％）まで保有することが許されます。

　この制限によって、たくさんの市場を同時トレードしても安全が確保されます。制限された結果（建玉の余力）はチャート画面に表示されます。