サヤの計算と取引のタイミング

　　本ソフトでは２つの通貨ペア（AとBとします）のサヤであるCのラインを計算し、その最高値と最安値にHigth,Lo(HL)ラインを引いてこのラインのブレイクアウトで順張りもしくは逆張りの取引を行います。下の図は逆張り(Algorithm =2)の場合の動作イメージです。

通貨間の変動率補正

　本ソフトで取引する通貨ペアはお互い相関の高いことが前提となりますが、お互い100%近い値動きをする通貨ペアでも変動率（振幅の大きさ）が違うことがあり、この場合変動率が低いほうのロット数を増やしておかないとサヤがゼロになりません。

　本ソフトではこの変動補正値を自動計算しエントリーするロット数をつねに自動補正します。バックテストをすると変動率の瞬時補正量が画面に表示されますのでこの結果を参考に固定値を与えることもできます(Weightパラメータ)。本来相関は変動率と無関係です。Weight=100に固定することで変動率による振幅の違いもサヤの一部とみなして取引することができます。

 

円価格比の補正

　変動率を補正して振幅を揃えても円に換算した時の評価額が等しくない場合があります。この違いはチャート上に表示されるYEN/pip値で確認できます。この値が異なる場合はその比率でロット数をさらに修正します。これによって2通貨間の値動きが等しいとき（サヤがゼロのとき）に円の評価額も等しく変動する状態（差額ゼロ）を実現しています。

 

補正量と補正結果のモニタ

　２市場の変動率をもとに計算した瞬時補正量はチャート上のWeight値で確認できます。
　変動率と円価格比を補正して最終的に決定された２市場のロット数と、そのロット数による１トレードのリスクがそれぞれLotSize, Risk/dayとしてチャート上で確認できます。２市場のRisk/day(円評価額)が近いほど補正がうまくできていることになります。

 

長期トレードのリスク

　変動率と円価格差は上記の自動調整機能によりつねに最適化されていますが、建玉の数量を増減する機能はありません。一旦建玉を持つとWeight値は固定されますので変動率や円価格差の補正値がエントリーした当初の値から乖離してきます。
　長期トレードを行う場合はバックテストを参考にWeightパラメータに固定値を与えることを検討してください。